Na história das religiões, Exu teria sido o mensageiro enviado por Deus durante o período da criação na Terra. Uma de suas tarefas seria conhecer o planeta para saber se ela era um bom lugar para seres humanos e para os orixás.

Depois de chegar à Terra, Exu teria decidido permanecer aqui e tempos depois passou a ser um orixá muito cultuado nos rituais do Candomblé e da Umbanda.